FreeRange story - 导致华尔街灾难的模型公式

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"导致华尔街灾难的模型公式"

xwing 写道 "连线(Wired)杂志报道，这场席卷全球的金融风暴可以归结到一个数学分析公式的滥用上，而这个公式的发明是一名华人: David. X. Li。如果不是这次金融灾难，David X. Li这样有数学天才者可能在某日会得到诺贝尔经济学奖。DavidX. Li的开创性工作是度量投资风险。David X. Li从事的研究是确定资产间的相关性(correlation)，或称之为一些全异的事件似乎如何有关联，并以简单和规范的数学模型做描述。他构建的被称之为线性相依关系(Gaussian copula function)的模型几乎像是金融界毫无疑义的突破，是一项令巨大而极其复杂的风险，能以数学手段比以前更容易和精确地进行描述和度量的新型金融科技。 David. X. Li 中文名字为 李祥林，现为中国国际金融有限公司的首席风险官。"

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